数字货币基金量化主要进行无风险套利和趋势套利两类操作,其中无风险套利主要包括:

1、比特币在不同交易所的价差搬砖

2、流通性比较好的代币的三角套利

3、盘口价差很大,交易活跃的盘口套利

4、期货对冲套利。

趋势套利主要包括:5、杠杆策略交易

新亚堡数字基金会不仅吸收原有的方案并进行了自主系统的开发。开发的系统已经实际运行了近2年时间,其中无风险策略未有任何亏损,曾创下年化300%无风险收益记录。

新亚堡数字基金会采用基于大数据,运用人工智能构建统计模型,用机器学习结合金融工程、量化交易和风险管理技术,在基于POC.POS.POW共识的高吞吐量可伸缩复合链的区块链上,为投资者提供一个分布式的智能、高效、安全、不可篡改的数字资产管理和智能投顾平台和生态系统。传统投资人越来越多的涌入到区块链行业来投资数字货币,投资机构也需要更多的交易数据来帮助他们制定量化交易策略。新亚堡数字基金会就是为投资数字货币用户寻求优质多策略的专业机构。新亚堡数字基金会被评为2017年度全球最佳多策略量化新锐奖及2018年度全球最佳量化奖。

ISAAC ANDREWS EAG AN (艾萨克安德鲁斯伊根)在早些时候接受Odaily星球日报采访时曾描述,新亚堡数字基金会在“牛市”时实现了BTC年化收益超出市场150%,同时保持夏普率在15,意味着每承受1元钱的波动风险,可获取15元的收益。相比之下,其他基金的CTA策略基金综合夏普率只能勉强超过1。

新亚堡数字基金会策略容量目前在5000万个USTD级别,可在短期内将资管规模扩大到34亿个USTD。能做到这个数据以下三方面是关键:

1. 数据。自2014年,团队为交易所定制化编写API,获得部分交易所的L3 数据,其内部数据会比CoinMarketCap等公开网站颗粒度更细。新亚堡数字基金会每日从近100家交易所抓取100G的数据,经过清洗和平滑,放入冷存储设备中作为源数据,再进入处理层,构成更有规则的数据库。

2. 策略。早期常用搬砖策略和期限套利已不再是新亚堡数字基金会的重心,现在由9位博士组成的策略团队会结合数字货币市场的原生特征,发明一些技术指标(类似传统金融市场中的MACD)。生成的近60个策略包括中心化和分布式两种,有的在不同的交易所上产生收益。

3. 执行。新亚堡数字基金会执行的策略不只有移植过来的初级策略,也针对每个交易所的特点和进展,调整和增加策略,并通过实盘测试。比如,滑点(下单点位和成交点位)的控制等很多细节都足以拉开差距。